Короли Уолл-стрит или успешные трейдеры

Forbes решил опубликовать список успешных трейдеров, чтобы доказать эффективность работы на инвестиционном рынке. Не каждый человек знает, как правильно использовать математические модели и компьютерные алгоритмы в целях получения прибыли. Вот только машинам свойственно, как и людям, свойственно ошибаться, но они рискнули и выиграли.

Стоит ли становиться игроком Уолл-стрит?

Прошлый год выдался тяжелым для инвесторов. Возврат от капиталовложений показал рекордное значение -4,07%, что ненамного хуже показателей американского рынка ценных бумаг с показателем 4,38%. Немногие из них смогли заработать достаточно прибыли с учетом потерь менеджеров хедж-фондов. Квантитативный трейдинг завоевывает популярность. Также весьма востребованы компьютерные алгоритмы. Стоит ли в таком случае становиться игроком Уолл-стрит?

Да, стоит, если вы уверены в собственных силах и не боитесь рискнуть деньгами. Учитывать приходится множество факторов, нелишним будет изучить математические модели, помогающие в принятии правильного решения. Два десятка успешных трейдеров и менеджеров хедж-фондов заработали 10,3 миллиарда долларов. Кажется, что показатель высокий, но если сравнивать его с показателями других годов, то он окажется худшим, если брать отчет со времен финансового кризиса. Маленькие показатели были в 2015 году, когда 20ка трейдеров смогла получить 11,4 миллиарда долларов, 2011 с его показателем в 11,7 млрд. долларов.

Чем руководствуются аналитики, составляя топ лучших трейдеров?

За основу исследования берутся значения показателей прибыльности хедж-фондов. Последние тщательно изучаются, как и система комиссионных сборов, структура владения множества компаний, под управлением которых находятся фонды.

Комиссия хедж-фондов составляет 2%, дополнительно берется вознаграждение в размере 20% от прибыли трейдинга. Вариаций расчета гонорара, комиссий великое множество, стоит учитывать убыток или прибыль самих менеджеров. Нижеприведенные суммы указаны без вычета налоговой базы. Не включается в расчет прибыль или убыток компаний от инвестиций, находящихся вне пределов инвестиционного пула менеджеров.

Замыкает 10ку лидеров Джеффри Талпинс, основавший Element Capital Management. Его доход составил 500 миллионов долларов, доходность в трейдинге — 17%, активы фонда — 17 млрд. долларов.

На 9м месте Пол Тюдор Джонс, основавший Tudor Investments Corporation, с таким же, как у предшественника доходом. Неоднозначные итоги продвинули его вперед с отличным показателем доходности в 10,3%.

Восьмое место отдано ИсраэлюИнгландеру – основателю Millennium Management. Среднегодовой доход составил 500 миллионов долларов. Фонд использует квантитативные модели игры, мультименеджерскую стратегию, но особая роль отводится подразделению WorldQuant. Показатели доходности составили 4,8%.

На 7м месте Дэвид Шоу, создавший D.E. Shaw – с прибылью как у предшественников. Активы фонда составляют 50 миллиардов долларов с доходностью 11%.

Шестое место отдано Дэвиду Сигелу – сооснователю с Джоном Овердеком Two Sigma Investments. Его доход составил 700 миллионов долларов.

Пятое место принадлежит Джону Овердеку — сооснователю Two Sigma Investments. Их фонды имеют отличные показатели. К примеру, доходность Absolute Return составила 11%, Compass — 14%.

Кен Гриффин — создатель Citadel – занимает 4ю ступень с общегодовым доходом в 870 миллионов долларов. Трейдер применяет фундаментальные, квантитативные методики, результат — 30 млрд. долларов активов при доходности в 9,1%.

Тройку лидеров замыкает Рей Далио, создавший Bridgewater Associates, с доходом в один миллиард долларов. Активы фонда составляют 160 млрд. долларов, в трейдинге происходит анализирование данных, поиск экономически выгодных сигналов. Доходность — 14,6%, что на 6% меньше прошлогодних показателей.

Серебро принадлежит Майку Платту, основавшему BlueCrest Capital Management, с годовым доходом в 1,2 млрд. долларов. Внешний капитал фонда в кризисный 2015 год был возвращен инвесторам, что не помешало успешной деятельности, доходность от инвестиций которой составляет 25%.

Лидером становится Джим Саймонс — создатель Renaissance Technologies – с доходом в 1,6 миллиард долларов. Размер активов — 60 миллиардов долларов.

  Subscribe  
Notify of